Préchauffer le four à 200°.
Peler les échalotes, couper en tranches épaisses les bulbes de fenouil et déposer le tout sur la plaque du four.
Parsemer de petits morceaux de graisse de palme, saupoudrer de gros sel, poivrer et arroser d’un filet d’huile d’olive.
Enfourner pendant 40 minutes, en retournant les légumes à mi-cuisson. Placer les légumes dans un plat de service, récupérer le jus de cuisson et le verser dans une casserole.
Ajouter l'eau, la fécule de maïs et fouetter à feu doux, jusqu’à ce que la sauce épaississe.
Verser le lait de soja petit à petit, saler et poivrer.
En dernier lieu, couper le pamplemousse en deux, prélever quelques quartiers pour la décoration et presser le jus.
Ajouter le jus à la sauce et couper le feu.
Servir la grillade nappée de sauce au pamplemousse, avec par exemple des cubes de pommes de terre cuits à la poêle, avec de la graisse de palme et du gros sel.